Dave Mustaine se autoidentifica como cristiano, al igual que el bajista de Megadeth, Dave Ellefson. Desde que Mustaine se convirtió en cristiano, se ha negado a tocar cierto material del pasado de Megadeth, que hacía referencias al ocultismo y al satanismo.
Hace unos años, hubo cierta controversia cuando Megadeth estaba programado para tocar en un festival de música en Grecia, y una banda de metal satánico estaba programada como uno de los actos de apertura. Mustaine pidió que se moviera la apariencia de Megadeth, para que ninguna banda satánica estuviera en el escenario en el mismo programa con ellos. Los organizadores del evento dejaron a la otra banda del espectáculo, lo cual no fue la intención de Mustaine. Es abierto sobre sus creencias, pero no trata de imponerlas a otros, ni como individuo ni como líder de Megadeth.
Como nota al margen, ha dejado en claro que está en contra de cualquier tipo de violencia o coerción en nombre de cualquier religión, no solo la suya. Escribió una canción en 1990 llamada “Holy Wars” sobre la violencia sectaria en Irlanda, y ha sido un elemento básico de los programas de Megadeth desde entonces. Dedicó una actuación al pueblo de París después de los ataques terroristas del otoño pasado.
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