La afirmación en la pregunta es incorrecta: no todos los musulmanes siguen a un madhab, ni son los únicos madhabs que existen.
Hay varios movimientos que dicen específicamente que la adhesión ciega a los madhabs no es correcta (por ejemplo, se considera que el erudito del hadith Al-Albaani era anti-madhab).
Además, había y sigue habiendo otros madhabs (por ejemplo, muchos estudiosos consideran que un quinto madhab es el Thaahiri madhab, en manos de eruditos como Ibn Hazm).
Sin embargo, no hay duda de que las cuatro escuelas de jurisprudencia son, con mucho, las más populares. La razón histórica básicamente tiene que ver con la clase dominante de áreas particulares que adoptan un madhab particular como el estándar para ese país. En asuntos de derecho, es mucho más simple si todos los asuntos legales se rigen de acuerdo con un solo madhab.
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Por ejemplo, los otomanos adoptaron el Hanafi madhab, y así casi todos los turcos siguen al Hanafi madhab.