Prácticamente todos son sinónimos, como Dictionary.com señalará con gusto, pero su uso es bastante interesante. Eche un vistazo al uso de cada palabra en los últimos doscientos años (no a escala).
Pagano: “una persona que tiene creencias religiosas distintas a las de las principales religiones del mundo”
Hereje: “una persona que tiene una opinión en desacuerdo con lo que generalmente se acepta”
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Pagano: “una persona que no pertenece a una religión muy extendida”
Claramente, el que se usa más constantemente es el pagano, principalmente debido a las connotaciones de cada uno. Heathen proviene del inglés antiguo hǣthen , la raíz también de la palabra “salud” y solo se refiere a las personas que vivían en campo abierto. Obviamente, eso no concuerda con el uso moderno de la palabra. Hereje, por el contrario, nos llega del griego hairetikos, lo que significa permitir elegir, como en elegir su filosofía de pensamiento. La elección de los griegos era un juego justo, no tanto de las religiones abrahámicas.
El pagano proviene del latín paganus, pero tiene un significado casi idéntico al de los paganos: un aldeano o de tipo rústico. Sin embargo, en esta era moderna se ha utilizado como una palabra menos crítica que pagana o hereje para referirse a las religiones y movimientos populares, como las creencias tribales y los revivistas druídicos. Este sentido de imparcialidad social es la razón por la que creo que este es el más común en estos días, en contra de los tonos agresivos de juicio de los otros dos.