Muy buena y lógica pregunta.
En realidad, Arjuna junto con otros Pandavas y Draupadi ascendieron a Krishnaloka (la morada eterna de Krishna), pero después de visitar la morada celestial del semidiós Indra (como dice el Mahabharata).
El Srimad Bhagavatam dice lo siguiente acerca de los Pandavas:
SB 1.15.46 – Todos habían realizado todos los principios de la religión y, como resultado, decidieron con razón que los pies de loto del Señor Śrī Kṛṣṇa son la meta suprema de todos. Por eso meditaron sobre Sus pies sin interrupción.
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SB 1.15.47-48 – Así, por pura conciencia debido al constante recuerdo devocional, alcanzaron el cielo espiritual, que es gobernado por el Supremo Nārāyaṇa, el Señor Kṛṣṇa. Esto se logra solo por aquellos que meditan en el Señor Supremo sin desviarse. Esta morada del Señor Śrī Kṛṣṇa, conocida como Goloka Vṛndāvana, no puede ser alcanzada por personas que están absortas en la concepción material de la vida. Pero los Pāṇḍavas, siendo completamente lavados de toda contaminación material, alcanzaron esa morada en sus mismos cuerpos.
SB 1.15: Los Pāṇḍavas se retiran a tiempo
¡Hare Krishna!